Monster Trading · Диагноз + план

Monster Trading — диагноз серии минусов + рычаг: быстрый компас режима

Серия убыточных дней — следствие одной архитектурной ошибки. Компас режима запаздывал на ~48ч. Исправлено и выкачено в live.

2026-07-05 · Источник: диагноз-workflow wf_b9a89151-4c0 (4 opus-аналитика + adversarial-верификация + синтез, 25 агентов) · 28 сделок за период

✓ ВЫКАЧЕНО В LIVE 2026-07-05 11:41 UTC (commit af7d39d + 9853eb3, master, запушено)

Вердикт системы

+$13.07

Лонг-когорта после флипа режима: WR 60%, R:R 2.15

Мозг (LLM-деск) работает. Он развернулся к лонгам раньше компаса при ещё-bear макро — expectancy +$1.31/сделку. Серия минусов — не провал алго, а задержка компаса. Починено проводкой, не переписыванием.

Шорты в даунтренде: −$25.02

WR шорты: 23%

Realized R:R: 1.17

Break-even: 46%

Корень потерь

−48ч

Компас запаздывал на пол-волны

BTC пробой вверх 01.07 12:00, компас держал −1 (bear) до 03.07 12:00. EMA200 на $3–5k выше цены — +1 не дал НИ РАЗУ за ран. Следствие: 13 шортов против растущего рынка, L3-надзор резал верные лонги как «против тренда». Режимный компас контролирует всё — и сторону, и L3-вето.

Диагноз — цифры

Когорта	Сделок	WR	P&L	R:R
Шорты (компас = даунтренд, рынок рос)	13	23%	−$25.02	—
Лонги после флипа (компас догнал)	~10	60%	+$13.07	2.15
Итого по периоду (realized R:R)	28	—	−$11.95	1.17 (b/e=46%)

L3 срезал 5 верных лонгов меткой «long против тренда»: ETH #16 на 15% пути к цели, LINK #17 на 4%. Realized R:R упал 1.5 → 1.17 — ниже break-even.

Исходы 28 сделок — период диагноза

S10

S11

S12

S13

FLIP

L10

■ Убыток · ■ Прибыль · ■ Флип режима 01.07 (компас +48ч позже). До флипа: WR 23%. После: WR 60%.

Что подтверждено верификацией (adversarial)

Сопутствующие системные дефекты

Четыре независимых аналитика + adversarial-верификация подтвердили одно и то же:

context.py:52 load_context — МЁРТВ в live. Executor использует свой _layer_context (monster_executor.py:86-105) с risk_scale=1.0 хардкодом и лагающим btc_trend из брифа. regime.quant_trend / classify_regime написаны и покрыты тестами, но не подключены.
setup='' у 100% сделок (28/28). Scanner несёт плейбук в поле play, executor/hunter/journal читают setup → маховик обучения слеп (метка «?·даунтренд»). Штраф _FAILED_PLAYBOOK не матчится никогда. Плюс несовпадение fallback-ключей producer('?') / consumer('').
Деск ВИДЕЛ паттерн «даунтренд·short −$25» в памяти и продолжал шортить — сторону сменил флип режима, не обучение. Обучение заблокировано дефектом setup-поля.
macro_narrative залочен на 7 дней (bear с 29.06) — проблема гигиены, не корень: нижние слои адаптировались самостоятельно.
Сайзинг задушен: риск 0.89%/сделку, эфф. плечо 0.32× при капе 5×. Несовместимо с «иксами», но развязывать только после стабилизации компаса.

План исполнения — 7 шагов

✓

Shadow-гейт выполнено

Посчитать на реальных 4h-клайнах 28.06–05.07 оба компаса: EMA trend_dir vs quant_trend/classify_regime. Acceptance: quant флипнул ≤ 01.07 16:00, разница лага ≥ 40ч, whipsaw-счёт на чоппи-истории приемлем.

✓

PR1: завести быстрый компас выполнено

Завести quant_trend/classify_regime в _layer_context + risk_scale деградация вместо хардкода 1.0. EMA-стек остаётся контекстом, не вето. Реплей: ни один short не проходит L2 после флипа 01.07; лонги 02–03.07 не режутся.

✓

PR2: L3 grace-период + trailing выполнено

L3 не режет позицию младше N ч только по label-расхождению. Винеры с прогрессом к цели → trailing/BE, не cut-в-ноль. Фикс реализованного R:R: 1.17 → ≥1.5.

✓

PR3: проброс play→setup выполнено

Фикс executor:437/571 — поле play → setup. Унификация fallback-ключей producer('?')/consumer(''). n≥30-карантин setup-атрибуции от скоринга. Разблокирует маховик обучения.

✓

PR4: macro staleness выполнено

Триггерный пересчёт/деградация веса macro_narrative при пробое key_levels — не ждать понедельника. Снимает 7-дневный лок, который не позволял среагировать на разворот 01.07.

✓

Сквозной реплей + тесты + code-review выполнено

Полный pytest + независимое adversarial code-review диффа (money-path). Реплей на периоде 28.06–05.07 должен показать: без шортов после 01.07, лонги не режутся, realized R:R ≥ 1.5.

✓

Снять паузу + push живая верификация пройдена

Паузу деска снята, живой цикл верифицирован 12:00–12:04 UTC 2026-07-05. Push выполнен: commit af7d39d + 9853eb3, ветка master.

Результаты исполнения

SHADOW-верификация компаса

Компас = наклон EMA10 (окно 6 баров 4h) + асимметричный гистерезис: exit 1% / enter 2%. На 1665 реальных барах Bybit: перестаёт форсить шорты на 168 часов раньше EMA-стека на развороте 01.07. Дребезг — 1.9× от старого (гейт ≤2× пройден). Сырой quant_trend без сглаживания дребезжал бы 8–13× — отклонён.

Реализация — 7 коммитов

503450a компас в live-контур · 50255c8 grace 4ч + защита винеров · 41fa938 проброс play→setup + карантин n≥30 · c6dab10 инвалидация макро по key_levels/ΔF&G · a525bf8 конфиг · 2f49f0c + af7d39d фиксы ревью.

Тесты: 226 → 292 passed, 0 failed.

Adversarial-ревью — поймало критические баги

267 тестов пропустили то, что нашло ревью:

Критический sign-bug трейлинг-стопа шорт-винера — стоп считался над входом вместо под ценой, защита прибыли шорта схлопывалась в безубыток. Исправлено.

Сетевой вызов до 36с внутри 2-минутного lock guard'а — вынесен в кэш btc_close_cache.json.

Живая верификация 12:00–12:04 UTC

Бриф показывает «BTC режим (по факту цены): ФЛЭТ» — старый компас показывал бы «даунтренд».

Деск решил: SOL long conv=4 при осторожном риске. Память деска атрибутирует «флэт·long win 55% +$6», адвокат дьявола цитирует провальный трек шортов.

Risk_watch тикает штатно. 292 теста зелёные в живом дереве.

⚠ Инцидент при выкатке

Прогон тестов из живого дерева отправил 5 синтетических тест-событий в живую ленту → ТГ-бот запушил их Тимуру в 11:43 UTC. Сообщения про ETH protect/cut с ценами 99–110 и «DOGE +6.02%» — ФЕЙК, игнорировать.

Лента вычищена (бэкап events.jsonl.bak-20260705-testpollution). Корень закрыт коммитом 9853eb3 — тесты теперь изолированы от живого out/.

Что подтверждено верификацией (adversarial)

Сопутствующие системные дефекты

Четыре независимых аналитика + adversarial-верификация подтвердили одно и то же:

context.py:52 load_context — МЁРТВ в live. Executor использует свой _layer_context (monster_executor.py:86-105) с risk_scale=1.0 хардкодом и лагающим btc_trend из брифа. regime.quant_trend / classify_regime написаны и покрыты тестами, но не подключены.
setup='' у 100% сделок (28/28). Scanner несёт плейбук в поле play, executor/hunter/journal читают setup → маховик обучения слеп (метка «?·даунтренд»). Штраф _FAILED_PLAYBOOK не матчится никогда. Плюс несовпадение fallback-ключей producer('?') / consumer('').
Деск ВИДЕЛ паттерн «даунтренд·short −$25» в памяти и продолжал шортить — сторону сменил флип режима, не обучение. Обучение заблокировано дефектом setup-поля.
macro_narrative залочен на 7 дней (bear с 29.06) — проблема гигиены, не корень: нижние слои адаптировались самостоятельно.
Сайзинг задушен: риск 0.89%/сделку, эфф. плечо 0.32× при капе 5×. Несовместимо с «иксами», но развязывать только после стабилизации компаса.

Отложено / решения Тимура

Не трогать до стабилизации компаса

Три темы отложены осознанно — они зависят от устойчивой работы компаса в форварде, а не от диагностического снапшота.

Развязка сайзинга под иксы. Риск 1.5–2%/сделку, плечо — только после стабилизации компаса. Целевой риск — решение Тимура.
OOS-проверка backtest_aligned + EDGE_MIN 0.55. Только после OOS-валидации на форварде. Объявлять победу до n≥50–100 сделок/режим преждевременно.
Возобновление перебора 7 классов стратегий. Resume-скрипт есть, но запускать только на строгом OOS — не на in-sample.

Что дальше — форвард-критерии

Не объявлять победу до накопления статистики

Компас в live, но выборка мала. Смотрим конкретные сигналы, не абстрактный «прогресс».

Порог наблюдения — 50–100 сделок на режим. Только тогда can declare edge. До этого любые выводы об «устойчивом крае» преждевременны.
Два ключевых вопроса форварда: исчезли ли «шорты в рост»? Если компас исправен — шорты в bull-режиме должны пропасть. Доезжают ли винеры до цели? Realized R:R должен подняться от 1.17 к плановому 1.5.
Следующий рычаг по плану — развязка сайзинга. Риск 0.89% → 1.5–2% — решение Тимура, не автоматическое. Запускать только после стабильного форварда.
OOS-проверка выровненного бэктеста. Backtest_aligned прошёл in-sample — нужен строгий out-of-sample прогон перед любыми выводами об эдже.

Риски внедрения

Четыре активных риска

Выявлены синтезом 4 opus-аналитиков. Требуют явной митигации в PR-ах.

Whipsaw быстрого компаса на чоппи. Митигация: shadow-гейт (шаг 1) + гистерезис при флипе. Не деплоить без валидации на чоппи-истории.
Малое n. 28 сделок — не статистика. Не объявлять победу до 50–100 сделок/режим на форварде.
Чинить ЖИВОЙ путь, не тестовую ветку. _layer_context в executor — это money-path. PR должен касаться именно его, не только тестового окружения.
Сторона → потом размер. Нельзя развязывать сайзинг до стабилизации стороны — рост плеча на сломанном компасе = экспоненциальный убыток.

Честные оговорки

Выборка — 28 сделок за один период (28.06–05.07). Статистически недостаточно для выводов об «устойчивом крае» — только для диагностики причины серии.

Флип компаса наблюдался один раз — на одном рыночном переходе (bear→bull). Гипотеза о лаге ~48ч требует проверки на минимум 3–5 флипах разного типа. Quant_trend не тестировался на реальном рыночном шуме за пределами 2-недельного окна.

Сайзинг (0.89% риска/сделку) искусственно занижает как убытки, так и прибыль — абсолютные цифры P&L не репрезентируют производительность при целевом сайзинге.

Monster Trading · Диагноз + план · 2026-07-05 · выкачено в live 11:41 UTC
Данные: wf_b9a89151-4c0 (25 агентов, 4 opus-аналитика) · 28 сделок Bybit demo · scanner.py · monster_executor.py