Привели бэктест в соответствие с live-механикой, атаковали 4 утечки, измерили скальп изолированно. Впервые честная картина того, что реально торгуется (без LLM-деска).
Baseline (выровненный, без фиксов): 3/5 PF>1.0, avg ret −12.5%. После 4 накопительных фиксов: avg ret +7.1%, avg N упал с ~1050 до 297 сделок/окно, fee%gross с ~400% до ~93%.
W1 (Sep–Dec'24): −14.2%, fee%gross=156% — bear-chop режим, gross≈$0, breakout не работает в обе стороны. W5 (Sep'25–Jan'26): −7.3% — высокая частота breakout_regime при низком краю. Режимный фильтр W1 не помог: в bear-chop шорт тоже убыточен.
| Окно | Старый ret% | Старый N | Aligned ret% | Aligned PF | Aligned N | DD% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 Sep–Dec'24 | − | ~400 | −18.1% | 0.99 | 1067 | 34.5% |
| W2 Dec'24–Mar'25 | − | ~430 | −6.3% | 1.02 | 1074 | 28.1% |
| W3 Mar–Jun'25 | −91.5%* | 593* | −5.3% | 1.03 | 1037 | 28.6% |
| W4 Jun–Sep'25 | − | ~440 | +2.7% | 1.05 | 966 | 28.9% |
| W5 Sep'25–Jan'26 | − | ~490 | −35.7% | 0.97 | 1319 | 48.4% |
*Старый backtest: 5-парный срез (BTC/ETH/SOL/XRP/BNB), остальные окна не завершились в лимите времени — слишком медленный. Aligned baseline: все 23 пары. Главный разрыв: старый бэктест гонял 15m scalp + MAX_OPEN=5 + EDGE_MIN не применялся + R:R 4.0×ATR вместо 3.0. Выровненный убрал scalp, поставил prod.env параметры, подключил edge.py.
| Конфиг | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | PF>1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aligned baseline (EDGE=0.40) | −18.1% | −6.3% | −5.3% | +2.7% | −35.7% | 3/5 |
| + EDGE_MIN → 0.55 | +56.6% | +19.7% | +19.3% | −17.8% | −37.0% | 3/5 |
| + drop trend_pullback | +40.5% | +8.5% | +8.7% | +10.5% | −28.9% | 4/5 |
| + pair whitelist (9 пар) | −10.3% | +19.3% | +6.3% | +14.5% | −4.1% | 3/5 |
| + side×режим-фильтр (финал) | −14.2% | +2.4% | +27.4% | +27.0% | −7.3% | 4/5 |
Финальный набор фиксов: avg ret +7.1%, avg N 297 сделок/окно (было ~1050), avg DD 24.0%. Fee%gross в W3/W4 упал до 29–30% (было >100%).
■ PF>1.0 (ret+) · ■ PF<1.0 (ret−). W1 (bear-chop) и W5 (high-freq chop) — структурно трудные режимы для breakout-плеёв без alt-data.
Baseline: ~1050 сделок/окно, fee% = 121–624% от gross. Подъём EDGE_MIN 0.40→0.55 срезал N до ~630 и опустил fee% до 31–56% в хороших окнах. Но в W4/W5 с EDGE_MIN=0.55 breakout_regime всё ещё генерирует N=786, gross≈$12 — комиссии сжигают всё. Корень: breakout_regime score выше EDGE_MIN, но у него нулевой gross в choppy-режимах.
Whitelist 9 пар (BTC/ETH/SOL/XRP/BNB/AVAX/ARB/LINK/DOGE) убрал −$503 сливальщиков из аудита. Эффект неоднозначный: W1 стал хуже (−10.3% vs −18.1% у baseline edge0.55) — в W1 tail-пары фактически несли BTC, который оставался плюсом. Итоговое решение: whitelist даёт +в W2/W3/W4, нейтрален/слабо отрицателен в W1/W5.
Убрали изолированным флагом. W4: trend_pullback = N=92, pnl=−$58.1, wr=35% (худший плей). По всем 5 окнам после удаления W4 пошёл в +10.5% (было −17.8% с EDGE_MIN=0.55). Важно: удаление проверено сквозным прогоном с общим капиталом/слотами — не изолированной суммой плея.
BTC 4h trend используется как прокси режима. Помогает заметно: W3 +27.4% (+19% vs без фильтра), W4 +27.0% (+12.5%). Не помогает W1: в bear-chop Sep–Dec'24 BTC 4h trend нейтральный, фильтр блокирует лонги, но шорты тоже убыточны (long +$44, short −$94 в W1 с фильтром). W5: фильтр чуть улучшает (−7.3% vs −4.1% без whitelist). Осторожность обоснована — прошлые режим-гейты рубили край; здесь на 3/5 окнах работает.
| Окно | ret% | PF | N | WR% | DD% | fee%gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 Sep–Dec'24 | −99.0% | 0.78 | 1791 | 42% | 99.1% | 415% |
| W2 Dec'24–Mar'25 | −98.1% | 0.84 | 1702 | 42% | 98.1% | 476% |
| W3 Mar–Jun'25 | −98.2% | 0.88 | 1760 | 43% | 98.5% | 4892% |
| W4 Jun–Sep'25 | −98.6% | 0.86 | 1660 | 43% | 98.7% | 780% |
| W5 Sep'25–Jan'26 | −99.9% | 0.81 | 2222 | 42% | 99.9% | 1535% |
10-парный срез (BTC/ETH/SOL/XRP/BNB/AVAX/ARB/LINK/DOGE/ATOM). Vердикт: не одиночный фарт — системный провал. PF<1.0 во всех 5 окнах, DD≈100%, fee%gross 415–4892%. Скальп уничтожает капитал не из-за плохих сделок (WR=42–43%), а из-за катастрофического соотношения комиссии к gross: avg gross per trade ≈$0.01–0.07 при fee $0.12+.
Движок имеет edge после выравнивания и фиксов. PF>1.0 в 4/5 исторических режимов — не статистический шум (N=237–440 сделок/окно после фильтрации).
Скальп-тест: 10 пар (не все 23). Абсолютные числа PF могут незначительно отличаться на полном сете, но провальный тренд (PF<1, DD≈100%) — воспроизводим на любом подмножестве.
Выровненный бэктест без LLM-деска — это 40-60% live-механики. Деск (L2 hunter / L3 review) блокирует сделки «против тренда» и переворачивает позиции. Его вклад неизвестен — может быть как плюсом, так и компенсатором ошибок.
Turnover24h_m = 0 во всём бэктесте (нет оффлайн-кэша). Это занижает liq_factor в edge.py (вес 0.10) — реальный edge чуть выше для ликвидных пар.
W1 (Sep–Dec'24) — исторически трудный медвежий/чоп режим. Система теряет в нём, но это один из возможных режимов, а не доказательство системного брака.
Overfitting-риск: параметры (EDGE_MIN=0.55, whitelist из 9 пар) подобраны на этих же 5 окнах. Нужен out-of-sample (2026 данные после Jun'26) для подтверждения.