🦾 Монстр Трейдинг ДЕСК НА ПАУЗЕ
Команда LLM-трейдеров (деск), которая читает рынок как профи — техника + поток + новости + сентимент + своя память — и сама решает: какую сделку, скальп/свинг, размер, или не лезть. Не хардкод-бот. Валидируется форвардом на Bybit demo.
Леджер$409.80
Доход с $500−18.0%
Открыто0 (flat)
Реальных сделок12
Win (live)17%
Возраст форварда~1 день
Состояние на 2026-06-25: первый суточный demo-прогон ушёл в −18% — деск 24 часа набивал только шорты в отскок рынка. Причина найдена и устранена (см. ниже «что сломалось»). Сейчас счёт пустой, деск на паузе. Торговля включится заново только после слоя безопасности.
Как устроено — 6 слоёв (поток данных сверху вниз)
L1
Восприятие — «глаза» ⚠ OI не в брифе
Собирает рыночную сводку: цена/структура/индикаторы (квант-сканер по плеям) + поток (funding / OI / ликвидации) + новости (RSS, привязка к монетам) + сентимент (Fear&Greed) + on-chain (стейблы, BTC-доминация). Это вход, не решатель.
brief.py · scanner.py → out/market_brief.md
↓
L2
Мозг — LLM-деск ✓ память починена
6 персон-аналитиков на Claude (технический · макро/новости · on-chain/поток · сентимент · адвокат дьявола · риск) → глава деска агрегирует в решение: пара / сторона / стиль / убеждённость / размер — или пас. Память кормит деску его собственный трек-рекорд по стороне × режиму, чтобы он учился на исходах.
desk.py · desk_memory.py → out/desk_decision.json
↓
L3
Риск — дисциплина 🔴 главная зона роста
Сайзинг по убеждённости (риск 2%×conv), стоп = вход ∓2×ATR, цель +3×ATR, тайм-стоп, circuit-breaker. Чего НЕ хватает: кэпа на корреляцию/нетто-направление, явного плеча, дневного рубильника. Сейчас риск-менеджер — только персона в промпте, в коде почти ничего не ограничивает.
monster_logic.py (чистая логика, 13 тестов) · risk.py — создать
↓
L4
Исполнение — ордера 🔴 нет нативных стопов
Решения деска → реальные demo-ордера на Bybit (ccxt, виртуальные деньги на общем кошельке флота). Открытие/закрытие маркет-ордерами reduce-only. Дыра: стоп сейчас программный (сторож раз в 2мин), нативного биржевого SL/TP нет → быстрый гэп = проскальзывание.
monster_executor.py · bybit_demo.py
↓
L5
Персистенс — источник правды ✓ синхронен
Каждая сделка пишется в SQLite (переживает 7-дневный лимит истории биржи). Реконсилятор раз в 6ч сверяет леджер с реальными позициями на бирже и устраняет дрейф. Проверено: леджер == биржа.
monster_db.py → out/monster.demo.sqlite · export_demo_history.py
↓
L6
Верификация — гейт инвариантов ＋ создать (новый слой)
Слой, которого не было — и поэтому косяк прожил сутки. Автопроверка после каждого цикла: память читает правильный источник? леджер == биржа? экспозиция в кэпах? плечо выставлено? нативный стоп на месте? Любой провал → алерт в Telegram. Превращает «тихий мусор» в громкий сигнал.
selfcheck.py — создать
Два темпа — почему мозг медленный, а сторож быстрый
🧠 Мозг деска — раз в 2 часа
LLM думать дорого и медленно. Деск собирает сводку, спорит, решает — и открывает позиции. Это «принятие решений».
cron 0 */2 · run_cycle.sh → executor.cycle()
⚡ Риск-сторож — раз в 2 минуты
Без LLM, без klines — одна загрузка цен, проверка стоп/цель по открытым и закрытие в момент касания. Без него стоп −2% реализовался бы как −8% на быстром движении.
cron */2 · risk_watch.py → executor.guard()
Два трека — где экспериментируем, что идёт в прод
🔬 Брейн песочница
Бэктест честный (без lookahead, комиссии, $500) на 3 OOS-окнах + симуляция деска по истории. Здесь рождаются и проверяются гипотезы. Плюс на ≥2 окнах → лок, плюс на одном → откат (это подгонка).
backtest.py · sim_*.py · backtest_runner_exp.py
📊 дашборд /brain
🎮 Control прод demo
Реальное исполнение на Bybit demo + личный центр управления: live equity/uPNL, бар стоп↔цель, лента событий, решения деска, аварийная кнопка СТОП ВСЁ. В прод идёт только проверенное в Брейне.
executor · panic_api · /control/index.html
🎛 центр управления /control (timur / ····)
Что сломалось в первом прогоне (и почему)
Корень: переезд «бумага → demo» (24.06) перепаял исполнение на реальный SQLite-леджер, но память деска осталась воткнута в мёртвый бумажный портфель — где висел фантом 13 сделок / 92% win / +$199. Деск читал «шорт — моя золотая жила», с высокой убеждённостью набивал шорты, а реальные −18% ему были не видны. Рынок отскакивал — все шорты собирали стопы.
Починено 2026-06-25: память перепаяна на реальный demo-леджер. Теперь деск видит честное: шорт как построен = 32% win, −$107. И добавляется слой L6 (selfcheck), который ловит такой дрейф автоматически — чтобы это не повторилось ни на одном компоненте.
Где копать дальше — карта улучшений
| Приоритет | Рычаг | Что это даёт | Слой |
|---|
| СЕЙЧАС | Нативные стопы + дневной рубильник | Биржевой SL/TP вместо программного сторожа; просадка ≥X% за день → закрыть всё + пауза. Закрывает слепое окно на гэпах. | L4·L3 |
| СЕЙЧАС | Кэп экспозиции / корреляции | 7 коррелированных шортов = одна ставка в 6.5× нотионала. Кэп нетто-направления — значение ищем sim-свипом, не на глаз. | L3 |
| след. | selfcheck (L6) + тесты | Гейт инвариантов + алерт. Расширить покрытие тестами на риск/память/экспозицию. | L6 |
| след. | Runner — let winners run | Подтверждено в бэктесте: умный runner +86.7% vs +71% при меньшей DD. Выборка мала (14-18 сделок) — обкатать в Брейне на потоке. | L3 |
| роадмап | Гигиена данных (A) | OI в бриф (аналитик потока сейчас слеп), stale-гейт, дедуп новостей между циклами. | L1 |
| роадмап | Движок разворота (D+E) | Ликвидации/CVD + Bull/Bear дебаты — предсказывать развороты, а не только «адвокат дьявола» качественно. | L1·L2 |
| роадмап | Новости-структура (B) + соц-сентимент (C) | Веса/категории новостей; Twitter/инфлюенсеры как вторая волна сигнала. | L1 |
Залоченный край (доказан бэктестом): breakout-momentum 4h + circuit-breaker + риск 2% → компаунд +71%, худшая просадка 31% на 3 окнах. Вывод фазы: край в риск-менеджменте, не в «умных» входах — любой индикаторный фильтр входов рубил доход. Поэтому интеллект вынесен в LLM-деск, а доказывается он только форвардом.
Что когда крутится (cron)
| 0 */2 * * * | run_cycle.sh | мозг деска: сводка → решение → ордера |
| */2 * * * * | risk_watch.py | быстрый сторож: стоп/цель по открытым |
| */2 * * * * | brain_watch.py | обновление снапшота кокпита |
| 0 */6 * * * | export_demo_history.py | реконсиляция леджер ↔ биржа |